Analisis de precios unitarios mexico

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ResumenUn nuevo enfoque de cointegración desarrollado por Enders et al. (Cointegration tests using instrumental variables with an example of the U.K. demand for money. Documento de trabajo no publicado. http://wenders.people.ua.edu/time-series-methods.html, 2008) se aplica a datos de larga duración y alta frecuencia para comprobar la paridad del poder adquisitivo en el tipo de cambio real entre México y Estados Unidos. En general, los resultados empíricos sugieren que la paridad del poder adquisitivo (PPA) se mantiene durante el período de estudio. La evidencia de la PPA es más fuerte cuando se permiten rupturas estructurales en el tipo de cambio real.

Para comprobar la estacionariedad de todas las series se emplean la prueba Dickey-Fuller aumentada, la versión GLS de la prueba Dickey-Fuller sin tendencia y la prueba KPSS.Nota 2 Los estadísticos de las pruebas ADF y GLS de Dickey-Fuller indican que no se rechaza la raíz unitaria en las tres series del nivel de precios mexicano, el nivel de precios estadounidense y el tipo de cambio nominal. Estas dos pruebas rechazan uniformemente la nulidad de raíz unitaria en la primera diferencia de cada serie al nivel del 5% o mejor, lo que indica que las cinco variables están integradas de orden uno. Las pruebas de Kwiatkowski, Phillips, Schmidt y Shin (KPSS) indican que se rechaza la nulidad de tendencia estacionaria tanto en los niveles como en las primeras diferencias al nivel del 5% para las tres medidas de nivel de precios de México. Así, las pruebas KPSS sugieren que estas tres series están integradas de orden dos o superior. De acuerdo con la prueba KPSS, el tipo de cambio nominal y el nivel de precios de EE.UU. son I(1), lo que confirma el resultado anterior.

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Causas de la inflación en México

Este trabajo realiza un análisis comparativo desagregado del dinamismo exportador de China y México en el mercado manufacturero de EE.UU. durante el periodo 1994-2017 y, en este contexto, estima un modelo dinámico de datos de panel mediante dos técnicas econométricas para mostrar el impacto de variables clave en el desempeño exportador de México en los subsectores manufactureros de diferentes categorías tecnológicas. El rendimiento de las exportaciones se mide en términos de cuotas de mercado de las importaciones en EE.UU. y se abordan numerosas cuestiones econométricas para obtener pruebas fiables. Además de captar cierta heterogeneidad entre los distintos subsectores manufactureros, este estudio muestra que (i) una depreciación del tipo de cambio real calculada para cada subsector empeora (en lugar de mejorar) el desempeño exportador de México, lo que probablemente se deba al alto contenido de importaciones de las exportaciones manufactureras mexicanas; (ii) una caída de los costos laborales unitarios nacionales tiene un impacto positivo en el desempeño exportador de México, lo que resalta la importancia de aumentar la productividad laboral más rápido que los salarios; y (iii) una reducción de los costos laborales unitarios estadounidenses deteriora el desempeño exportador de México.

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Tasa de inflación del Banco de México

Analizamos la convergencia de los niveles de precios locales en México mediante un enfoque por pares. Para ello, aplicamos pruebas de raíz unitaria a los precios relativos de todas las combinaciones posibles de ciudades y diferentes bienes y servicios. Una de las principales ventajas de este enfoque es que no se elige una ciudad de referencia como base para los niveles de precios relativos en el análisis de estacionariedad. El enfoque se aplica a series mensuales de índices generales y desagregados de una muestra de precios de bienes y servicios en el periodo 1982-2016. Los resultados permiten rechazar la hipótesis nula de no convergencia entre los precios relativos para la mayoría de los bienes y servicios analizados de las ciudades consideradas, aunque la convergencia es hasta cierto punto limitada.

Tasa de inflación en Nuevo México

El propósito de este artículo es explorar una base de datos original, construida a partir de listados inmobiliarios en línea durante el verano de 2014. La base de datos nos permite capturar el mercado de la vivienda visible por esta vía, a la escala de la zona metropolitana y a dos niveles de cumplimiento: el nivel de las unidades censales por un lado, el nivel de los tipos de asentamiento por el otro. En primer lugar, recordamos el contexto del mercado de la vivienda a principios de los años 2000 en la Ciudad de México, en particular las diferentes formas de producción de viviendas. En segundo lugar, examinamos la variabilidad espacial de los precios, reflejando los patrones clásicos de la división social del espacio urbano en la Ciudad de México, y destacando las subdivisiones internas en cada tipo de asentamiento. En definitiva, los amplios tramos de precios demuestran las importantes presiones sobre el espacio residencial en la capital mexicana.

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Este trabajo formó parte del Paquete de Trabajo 2.4 “Generando la Ciudad Ordinaria” del laboratorio DynamiTe, así como del programa PICS RESUM “Recursos Urbanos y Trayectorias Familiares en México en la década de 2010”, cuyos miembros se agradecen aquí.

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